各交易所申报费计费说明

一、适用对象

交易所按照收费公式，对当日在期货合约或期权合约月份上报单、撤单或询价（仅针对期权）等交易指令笔数超过一定标准的客户收取申报费（其中中国金融期货交易所股指期货合约根据客户申报数量收取申报费），交易所批准的做市商在做市品种上免收申报费。

二、收费公式

 交易所根据客户在期货合约、期权合约月份的报单成交比（OTR）所在区间、信息量梯度收费标准计算申报费，期货按合约、按日收取，期权按合约月份、按日收取。

期货合约或期权合约月份的申报费＝Σ（客户当日在该期货合约或期权合约月份上各档位的信息量×该档位收费标准）

信息量=报单、撤单、询价（询价指令仅针对期权）等交易指令笔数之和；上述信息量包括附加立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性的指令、市价指令产生的报单和撤单笔数。

客户在某一期权合约月份上的信息量为该合约月份的全部期权合约的信息量之和。

报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1，其中客户在某一期权合约月份上的报单成交比（OTR）=（某一期权合约月份上的信息量/某一期权合约月份上的有成交的报单笔数）- 1。

客户在某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为该合约月份的全部期权合约的有成交的报单笔数之和。

当有成交下单笔数为0时，上海期货交易所、上海国际能源交易中心以及中国金融期货交易所国债期货合约视为当日该合约的有成交下单笔数为1，郑州商品交易所、大连商品交易所以及广州期货交易所视为OTR大于2。

同一客户在不同期货公司处开户的，或者具有实际控制关系的客户，交易所对其全部交易编码的信息量笔数和成交的报单笔数合并计算，并根据该客户在不同期货公司产生的信息量比例，确定其在相关期货公司应付的申报费。

中国金融期货交易所股指期货合约根据客户申报数量收取申报费，每笔申报费收取固定标准，申报是指买入、卖出及撤销委托。

三、信息量计算

1．主要原则

一是范围原则：统计有效进入交易系统的交易类指令。例如：被交易系统驳回的未有效进入交易系统的指令不纳入统计。查询系统状态等非交易类指令不纳入统计。客户集合竞价的报撤单已有效进入交易系统，纳入统计。

二是时间原则：统计交易时段（含集合竞价时段）的信息量，不同品种（或指令）非交易时段的信息量不纳入统计。例如：客户当日收盘时仍未撤单的指令，不纳入撤单笔数统计。在TAS指令交易时段结束后，客户未撤单的TAS指令不纳入撤单笔数统计。强制减仓是非交易时段业务，不纳入统计。

三是豁免原则：行权申请、期权自对冲申请、期转现等不纳入统计。

2．计算说明

FAK/FOK指令（立即成交剩余指令自动撤销指令/立即全部成交否则自动撤销指令）：如全部成交的，计1笔报单笔数；如未成交或未全部成交而产生撤单的，计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。

有成交的报单笔数：如某笔报单部分或全部成交的，则该笔报单计为1笔有成交的报单，1笔报单如分多次成交的，不重复统计。如某笔报单完全没有成交的，则该笔报单计为0笔有成交的报单。

套利订单：期货套利订单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上，不重复统计。

强行平仓：计入信息量。

强制减仓：不计入信息量。

询价指令：计入信息量（仅针对期权）。

TAS指令：如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。

四、收取方式

当日结算时，交易所对客户收取的申报费，从客户期货账户中扣取。

五、风险提示

交易所的申报费收取金额不设上限，可能导致客户的期货账户出现可用资金或权益小于0的情况，以及可能出现因客户期货账户资金不足不能及时支付申报费等费用的情形而产生的重大风险。为避免造成客户的财产损失，客户应当在充分理解申报费收取规则后，理性委托申报。

以上内容如与交易所规则不一致或者交易所对申报费相关规则进行调整的，请以交易所最新规则为准。