尊敬的投资者：
根据郑州商品交易所《关于挂牌葵花籽油期货有关事项的公告》、《关于挂牌葵花籽油期权有关事项的公告》、《关于葵花籽油期货手续费收取标准的通知》以及《关于对葵花籽油期货和期权交易收取申报费的通知》，为确保葵花籽油期货及期权上市交易后的平稳运行，现将葵花籽油期货及期权上市交易有关事项通知如下：
一、上市交易时间
葵花籽油期货自2026年11月12日（星期四）起上市交易，当日集合竞价时间为上午8:55－9:00，交易时间为9:00－11:30和13:30－15:00。11月12日当晚起开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00－23:00。
葵花籽油期权自2026年11月12日（星期四）晚上21:00起上市交易，当日20:55―21:00为集合竞价时间。
二、上市交易合约
首批上市交易的葵花籽油期货合约为SO2705、SO2707、SO2709、SO2711。
首日上市交易合约为标的月份2705、2707的葵花籽油期权系列合约。
三、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中波动率参数参考葵花籽油现货价格历史波动率等因素综合确定，利率参数取一年期贷款市场报价利率（LPR）。挂牌基准价于11月12日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
四、最大下单数量
葵花籽油期权限价指令的每次最大下单数量为200手，市价指令的每次最大下单数量为5手。
五、交易保证金标准和涨跌停板幅度
葵花籽油期货合约交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为7%。根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》有关规定，葵花籽油期货合约上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的14%。
金瑞期货默认对客户葵花籽油期货的保证金收取比例为交易所交易保证金标准+6%。客户原有交易保证金标准倍数关系的客户，按照原有的倍数执行。
六、手续费收取标准
葵花籽油期货交易所手续费收取标准为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之一。
葵花籽油期权交易所手续费标准为1.5元/手，免收日内平今仓交易手续费。葵花籽油期权行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，行权（履约）后新建期货持仓不收取手续费。
葵花籽油期货交割手续费、仓单转让（含期转现中仓单转让）手续费收取标准为0.5元/吨。实际手续费收取参照《关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知》（郑商函〔2025〕945号）执行。
金瑞期货默认对客户交易手续费收取比例为交易所手续费标准的3倍。客户原有交易所手续费标准倍数关系的客户，按照原有的倍数执行。
- 申报费
自2026年11月12日交易时起，对葵花籽油期货交易收取申报费，自2026年11月12日当晚夜盘交易时起，对葵花籽油期权交易收取申报费，具体如下：
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品种 |
信息量 |
OTR≤2 |
OTR＞2 |
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葵花籽油期货 葵花籽油期权 |
信息量≤4000笔 |
0元/笔 |
0元/笔 |
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4000笔＜信息量≤8000笔 |
0元/笔 |
1元/笔 |
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信息量＞8000笔 |
2.5元/笔 |
5元/笔 |
其中，期货品种申报费根据客户或非期货公司会员在期货合约上的报单成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯度计算；期权品种申报费根据客户或非期货公司会员在期权合约月份上的报单成交比所在区间以及信息量分梯度计算（详见附件）。
- 持仓限额
非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份葵花籽油期权合约投机持仓限额为1500手，葵花籽油期权做市商持仓限额为4500手。
九、询价限制
非期货公司会员和客户可以向做市商询价，对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
葵花籽油期权合约最优买卖报价价差小于等于下表差价时，不得询价。
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申报买价（元/吨） |
价差（元/吨） |
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申报买价<150 |
15 |
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150≤申报买价<300 |
21 |
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300≤申报买价<600 |
36 |
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600≤申报买价<1200 |
60 |
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1200≤申报买价 |
96 |
十、替代交割品升贴水
（一）浸出葵花籽原油，贴水100元/吨；
（二）厂库出库时，符合交易所公告质量标准的一级压榨葵花籽油，升水300元/吨。
以上事项，如有疑问及问题，请致电咨询运营管理部，亦可查看交易所官网公告。
特此通知。
金瑞期货股份有限公司
2026年11月9日
附件
申报费计费说明
一、适用对象
在实施申报费的品种上，每日信息量达到一定标准的客户或非期货公司会员。其中，做市商做市交易免收申报费。
二、期货品种申报费收费公式
期货品种申报费根据客户或非期货公司会员在期货合约上的报单成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯度计算，按日收取。
客户或非期货公司会员在某个期货合约上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该期货合约上各档位的信息量×相应费率)
其中，信息量=报单、撤单等交易指令笔数之和；报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）- 1。
若客户或非期货公司会员某日在某期货合约上有信息量但无成交，则当日在该期货合约上其报单成交比视为大于2。
三、期权品种申报费收费公式
期权申报费根据客户或非期货公司会员在合约月份上的报单成交比所在区间以及信息量分梯度计算，按日收取。
客户或非期货公司会员在某个期权合约月份上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该合约月份上各档位的信息量×相应费率)
其中，信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和；报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）- 1。
若客户或非期货公司会员某日在某期权合约月份上有信息量但无成交，则当日在该期权合约月份上其报单成交比视为大于2。
四、信息量计算
有成交的定单笔数：若某笔定单部分或全部成交，则该笔定单计为1笔成交，1笔定单若分多次成交不重复统计。
FAK/FOK定单：若全部成交仅计1笔报单笔数；若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。
市价单：若全部成交仅计1笔报单笔数；若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。
组合定单：组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上。
强行平仓定单：均计入信息量。
强制减仓定单：均不计入信息量。
询价指令：计入信息量（仅针对期权）。
对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的，或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。
五、收取方式
当日结算时，申报费从会员结算准备金中扣划。
对于具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，根据申报费计算方法合并计算申报费，并按照实际控制关系账户组下各客户或非期货公司会员的信息量按比例确定相应的申报费。若客户或非期货公司会员隶属于多个实际控制关系账户组，则先计算其在各实际控制关系账户组下应付的申报费，最后按最大值原则确定其应付的申报费。
对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的，按照客户在不同期货公司会员下产生的信息量按比例确定相应的申报费。
